PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTR с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTR и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBTR

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.04%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3.33%
3 года*
-0.91%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTR и SCHQ


Correlation

The correlation between IBTR and SCHQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

IBTR vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTR

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTR vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTRSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.25

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IBTR и SCHQ

Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и SCHQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTRSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-46.13%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-37.02%

+35.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-26.37%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTR и SCHQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTRSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

8.82%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

14.52%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

15.33%

-9.94%

Сравнение комиссий IBTR и SCHQ

IBTR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTR и SCHQ

Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHQ в 4.81%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTR
iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF
0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.81%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, IBTR and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTR.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.67% for IBTR.

IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.03% for SCHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTR и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор