Сравнение IBTR с DGRO
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBTR is a Government Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам IBTR и DGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 7.96% |
Correlation
The correlation between IBTR and DGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IBTR
DGRO
Сравнение IBTR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.76 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и DGRO
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -35.10% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.78% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.44% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 9.52% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 13.82% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 16.62% | -11.23% |
Сравнение комиссий IBTR и DGRO
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и DGRO
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and DGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.67% for IBTR.
IBTR is categorized as Government Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор