Сравнение IBTQ с BCD
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. IBTQ is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past year, IBTQ returned 3.71% vs 30.65% for BCD. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IBTQ charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTQ показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 19.57%.
IBTQ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTQ и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | -0.52% | 5.09% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 19.57% | 7.51% |
Correlation
The correlation between IBTQ and BCD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. BCD — Ранг доходности на риск
IBTQ
BCD
Сравнение IBTQ c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTQ | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.26 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 12.04 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTQ | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.24 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и BCD
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -29.81% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -7.22% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -4.30% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -9.85% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.55% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и BCD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) составляет 1.60%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IBTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.38% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 11.77% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 13.74% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 15.40% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 13.90% | -8.29% |
Сравнение комиссий IBTQ и BCD
IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и BCD
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BCD в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.40% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.72% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTQ and BCD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (4.38%) compared to IBTQ (1.60%). In terms of maximum drawdown, IBTQ dropped -4.27% vs BCD's -29.81%.
On 1-year performance, BCD leads with 30.65% vs 3.71% for IBTQ. On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTQ has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCD has performed better with a 30.65% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.
BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 3.72% for IBTQ.
IBTQ is categorized as Government Bonds, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор