PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTQ с GGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTQ и GGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTQ показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.22%.


IBTQ

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
-1.06%
1 год
2.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.00%

GGOV

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
3.27%
С начала года
2.22%
1 год
-0.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTQ и GGOV


Correlation

The correlation between IBTQ and GGOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between IBTQ and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Доходность на риск

IBTQ vs. GGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTQ
Ранг доходности на риск IBTQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GGOV
Ранг доходности на риск GGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTQ c GGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTQGGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.11

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.24

+1.84

IBTQ vs. GGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTQ на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GGOV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTQ и GGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTQ и GGOV

Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и GGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTQGGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-4.69%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-4.69%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.58%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-1.54%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.13%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTQ и GGOV

iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IBTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTQGGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.87%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.62%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

5.28%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

5.16%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

5.16%

+0.40%

Сравнение комиссий IBTQ и GGOV

IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTQ и GGOV

Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


IBTQ and GGOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTQ has higher volatility (1.35%) compared to GGOV (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTQ dropped -4.27% vs GGOV's -4.69%.

On 1-year performance, IBTQ leads with 2.71% vs -0.52% for GGOV. On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTQ has performed better with a 2.71% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

IBTQ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GGOV.

IBTQ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.39% for GGOV.

IBTQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTQ и GGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор