Сравнение IBTQ с GGOV
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTQ charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTQ показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
IBTQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTQ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | -0.68% | 3.04% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IBTQ and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTQ
GGOV
Сравнение IBTQ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTQ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.11 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и GGOV
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -4.69% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.50% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.59% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 5.38% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.38% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.38% | +0.24% |
Сравнение комиссий IBTQ и GGOV
IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и GGOV
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.72% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTQ and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTQ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор