Сравнение IBTQ с GGOV
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, IBTQ returned 2.71% vs -0.52% for GGOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTQ charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTQ показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.22%.
IBTQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- -1.06%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.00%
GGOV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.60%
Сравнение доходности по годам IBTQ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | -1.06% | 3.39% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.22% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IBTQ and GGOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between IBTQ and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTQ
GGOV
Сравнение IBTQ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTQ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.11 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.24 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и GGOV
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -4.69% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.69% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.58% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.54% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.13% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и GGOV
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IBTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.87% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 3.62% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 5.28% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.16% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.16% | +0.40% |
Сравнение комиссий IBTQ и GGOV
IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и GGOV
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.74% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTQ and GGOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTQ has higher volatility (1.35%) compared to GGOV (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTQ dropped -4.27% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, IBTQ leads with 2.71% vs -0.52% for GGOV. On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTQ has performed better with a 2.71% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTQ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.39% for GGOV.
IBTQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор