Сравнение IBTQ с GGOV
IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTQ charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTQ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTQ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
IBTQ
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTQ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 0.16% | 3.39% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IBTQ and GGOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTQ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTQ
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTQ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTQ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTQ и GGOV
Максимальная просадка IBTQ за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTQ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -4.69% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.98% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.56% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTQ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTQ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 5.27% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.27% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.27% | +0.36% |
Сравнение комиссий IBTQ и GGOV
IBTQ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTQ и GGOV
Дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.69% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTQ and GGOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTQ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTQ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTQ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор