Сравнение IBTP с GOVZ
IBTP (iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTP tracks the ICE 2034 Maturity US Treasury Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTP returned 3.22% vs 1.19% for GOVZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBTP charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.
Доходность
Сравнение доходности IBTP и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTP показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -3.58%.
IBTP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.40%
GOVZ
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.66%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- -8.53%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.72%
Сравнение доходности по годам IBTP и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | -0.69% | 8.16% | -0.12% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -3.58% | -1.81% | -6.17% |
Correlation
The correlation between IBTP and GOVZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between IBTP and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTP vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
IBTP
GOVZ
Сравнение IBTP c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTP | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.17 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTP и GOVZ
Максимальная просадка IBTP за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTP и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTP | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -59.65% | +52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -14.16% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -57.63% | +54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -40.23% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 6.86% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTP и GOVZ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) составляет 1.32%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTP | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 4.24% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 10.94% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 15.60% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 23.78% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 23.20% | -17.30% |
Сравнение комиссий IBTP и GOVZ
IBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTP и GOVZ
Дивидендная доходность IBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности GOVZ в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.33% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | 4.07% | 3.92% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTP and GOVZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.24%) compared to IBTP (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTP dropped -7.40% vs GOVZ's -59.65%.
On 1-year performance, IBTP leads with 3.22% vs 1.19% for GOVZ. On fees, IBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTP has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTP has performed better with a 3.22% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 4.07% for IBTP.
IBTP tracks ICE 2034 Maturity US Treasury Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTP and 0.15% for GOVZ.
IBTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTP и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор