- ISIN
- US46438G6465
- CUSIP
- 46438G646
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 июн. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2034 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $281M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTP
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции IBTP — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) показал доход в -0.69% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность IBTP по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBTP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17% | 2.42% | -2.27% | -0.13% | -0.11% | 0.28% | -0.65% | -0.69% | |||||
| 2025 | 0.60% | 3.03% | 0.35% | 0.89% | -1.31% | 1.60% | -0.58% | 1.63% | 0.79% | 0.69% | 1.01% | -0.75% | 8.16% |
| 2024 | -0.59% | 2.78% | 1.41% | 1.40% | -3.42% | 0.94% | -2.48% | -0.12% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.99%) than losses (15.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.99%
- Участие в снижении
- 15.76%
Комиссия
Комиссия IBTP составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTP имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.01 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 8.68 | -6.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.01 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.07% | 3.92% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.18 | $1.01 |
| 2024 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 7.40%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.40%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 7mo 23d | 11mo 22dсент. 2024 г. - сент. 2025 г. | — |
-3.99%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 21dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.93%июль 2024 г. | 14d | 10d | 24dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-1.67%авг. 2024 г. | 2d | 27d | 29dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.50%янв. 2026 г. | 1mo 23d | 23d | 2mo 16dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IBTP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -56.78% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -9.10% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.19% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.70% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.10% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTP
Добавьте iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTP