Сравнение IBTM.L с SPY
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 1.18%/yr vs 16.02%/yr for SPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.18% против 16.02% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
SPY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 6.50% | -6.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.63% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and SPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
IBTM.L
SPY
Сравнение IBTM.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.43 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 12.92 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и SPY
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -34.68% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -7.69% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -21.94% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -21.94% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | -25.78% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -1.89% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -4.78% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.04% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и SPY
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.95% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 8.67% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 11.73% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 16.07% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 18.04% | -7.46% |
Сравнение комиссий IBTM.L и SPY
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и SPY
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and SPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while SPY is S&P 500. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор