Сравнение IBTM.L с GLD
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 1.18%/yr vs 12.73%/yr for GLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.18% против 12.73% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
GLD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 6.50% | -6.47% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.97% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between IBTM.L and GLD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IBTM.L
GLD
Сравнение IBTM.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.30 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и GLD
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -41.89% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -23.37% | +17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -23.37% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -23.37% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | -23.37% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -21.12% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -13.24% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 7.84% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и GLD
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 7.10% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 22.61% | -18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 26.01% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 16.93% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 16.32% | -5.74% |
Сравнение комиссий IBTM.L и GLD
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и GLD
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while GLD is Gold. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор