Сравнение IBTL с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
IBTL и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 2.40% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и SPTB
IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. SPTB — Ранг доходности на риск
IBTL
SPTB
Сравнение IBTL c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.21 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 3.09 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и SPTB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и SPTB
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и SPTB
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -4.96% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.67% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -1.80% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -1.28% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.04% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и SPTB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.44% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.44% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.10% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 4.50% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 4.50% | +3.07% |