Сравнение IBTL.L с ERNS.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. IBTL.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -0.77%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям ERNS.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 2.20% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -0.04% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and ERNS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
ERNS.L
Сравнение IBTL.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 2.39 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 20.38 | -19.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 108.76 | -107.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 5.30 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 4.34 | -4.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 2.38 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.23 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и ERNS.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -1.51% | -47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -0.22% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -0.22% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -0.36% | -38.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -1.51% | -47.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | 0.00% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -0.05% | -23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.04% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и ERNS.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.36% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 0.68% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 0.84% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 0.83% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 0.92% | +15.62% |
Сравнение комиссий IBTL.L и ERNS.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и ERNS.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and ERNS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор