Сравнение IBTL.L с CYGB.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTL.L returned -6.87%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
IBTL.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -2.29%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -1.44% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | 10.58% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and CYGB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
CYGB.L
Сравнение IBTL.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 5.28 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 12.15 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и CYGB.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -1.56% | -47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -0.69% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -1.56% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -1.56% | -37.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.17% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -0.24% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 0.29% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и CYGB.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.59% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 2.24% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 2.72% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 2.38% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 2.33% | +13.32% |
Сравнение комиссий IBTL.L и CYGB.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и CYGB.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.79% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and CYGB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор