Сравнение IBTI с PLTU
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IBTI is passively managed, while PLTU is actively managed. Over the past year, IBTI returned 3.59% vs -21.46% for PLTU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -46.71%.
IBTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.31% | 6.15% | -0.29% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 223.17% | 6.41% |
Correlation
The correlation between IBTI and PLTU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. PLTU — Ранг доходности на риск
IBTI
PLTU
Сравнение IBTI c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.32 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | -0.54 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.21 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и PLTU
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -69.14% | +50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -68.10% | +67.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -62.95% | +59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -31.90% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 39.45% | -39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и PLTU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.37%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 36.67% | -36.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 77.36% | -76.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 103.08% | -101.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 127.24% | -122.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 127.24% | -122.07% |
Сравнение комиссий IBTI и PLTU
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и PLTU
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PLTU в 44.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and PLTU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to IBTI (0.37%). In terms of maximum drawdown, IBTI dropped -18.45% vs PLTU's -69.14%.
On 1-year performance, IBTI leads with 3.59% vs -21.46% for PLTU. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTI has performed better with a 3.59% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 3.81% for IBTI.
IBTI is categorized as Government Bonds, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.97% for PLTU.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор