Сравнение IBTI с PLTU
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IBTI is passively managed, while PLTU is actively managed. Over the past year, IBTI returned 3.24% vs -45.31% for PLTU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.86%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -54.49%.
IBTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.64% | 6.15% | -0.33% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between IBTI and PLTU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. PLTU — Ранг доходности на риск
IBTI
PLTU
Сравнение IBTI c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTI | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.57 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -0.98 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTI и PLTU
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки PLTU в -79.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -79.43% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -79.43% | +78.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -68.36% | +64.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -34.64% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 46.09% | -45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и PLTU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.52%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) волатильность равна 31.42%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 31.42% | -30.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 79.71% | -78.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 102.59% | -100.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 125.59% | -120.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 125.59% | -120.46% |
Сравнение комиссий IBTI и PLTU
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PLTU в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и PLTU
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PLTU в 52.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and PLTU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, IBTI dropped -18.45% vs PLTU's -79.43%.
On 1-year performance, IBTI leads with 3.24% vs -45.31% for PLTU. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTI has performed better with a 3.24% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.86% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 3.79% for IBTI.
IBTI is categorized as Government Bonds, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.86% for PLTU.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор