PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTH с IONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTH и IONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у IONL с доходностью 48.62%.


IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*

IONL

1 день
-8.47%
1 месяц
99.80%
С начала года
48.62%
6 месяцев
17.16%
1 год
11.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и IONL


Correlation

The correlation between IBTH and IONL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Доходность на риск

IBTH vs. IONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c IONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTHIONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.17

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.34

0.12

+10.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.10

0.18

+39.92

IBTH vs. IONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа IONL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и IONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTHIONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.06

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IBTH и IONL

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и IONL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTHIONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-93.41%

+77.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-93.41%

+93.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-65.21%

+63.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-50.11%

+43.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

62.00%

-61.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и IONL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.18%, в то время как у GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) волатильность равна 59.44%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTHIONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

59.44%

-59.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

130.72%

-130.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

181.66%

-180.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

195.45%

-191.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

195.45%

-191.24%

Сравнение комиссий IBTH и IONL

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IONL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и IONL

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как IONL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTH and IONL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (59.44%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs IONL's -93.41%.

On 1-year performance, IONL leads with 11.24% vs 3.93% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONL has performed better with a 11.24% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for IONL.

IBTH is categorized as Government Bonds, while IONL is Leveraged Equities. IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while IONL tracks IonQ Inc. (IONQ). They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 1.50% for IONL.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и IONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор