Сравнение IBTG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IBTG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0.84% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 35.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IBTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и IWM
IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTG vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBTG
IWM
Сравнение IBTG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.10 | 1.15 | +4.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.89 | 1.70 | +10.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.22 | +1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 1.93 | +15.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.09 | 7.08 | +76.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 1.15 | +4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBTG и IWM составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и IWM
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.00% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и IWM
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -59.05% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -13.74% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -31.91% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.83% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.73% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и IWM
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 7.36% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 14.48% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 23.18% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 22.54% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 22.99% | -19.49% |