PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTG с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTG с BUCK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

IBTG и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTG и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		0.84%4.40%3.97%4.34%1.25%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		1.15%4.13%7.25%4.63%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.

IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.84%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Simplify Stable Income ETF

Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с BILBUCK с AGGH

Сравнение комиссий IBTG и BUCK

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTG vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTGBUCKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

0.59

+5.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

0.76

+11.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.12

+1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

0.52

+16.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

1.39

+81.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTG vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTGBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

0.59

+5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.45

-1.19

Корреляция

Корреляция между IBTG и BUCK составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и BUCK

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BUCK в 7.56%

TTM202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		7.56%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и BUCK

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и BUCK.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTGBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-5.43%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-5.43%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-0.52%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.04%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и BUCK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTGBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.37%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

1.68%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

4.83%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

3.55%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

3.55%

-0.05%