Сравнение IBTG с BDCZ
IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG returned 0.83%/yr vs 4.75%/yr for BDCZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IBTG charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и BDCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -3.05%.
IBTG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам IBTG и BDCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.87% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 4.23% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | -5.22% |
Correlation
The correlation between IBTG and BDCZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
IBTG
BDCZ
Сравнение IBTG c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.68 | 0.93 | +3.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.00 | -0.56 | +62.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 280.44 | -0.92 | +281.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG и BDCZ
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и BDCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -55.63% | +42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -19.95% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -20.77% | +19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -23.12% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.83% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.95% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 12.14% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и BDCZ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.10%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 9.76% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 18.86% | -18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 22.49% | -22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 18.25% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 21.94% | -18.52% |
Сравнение комиссий IBTG и BDCZ
IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BDCZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и BDCZ
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BDCZ в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.92% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG and BDCZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to IBTG (0.10%). In terms of maximum drawdown, IBTG dropped -13.62% vs BDCZ's -55.63%.
On 5-year performance, BDCZ leads with 4.75% vs 0.83% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 4.75% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 3.92% for IBTG.
IBTG is categorized as Government Bonds, while BDCZ is Financials Equities. IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IBTG and 0.85% for BDCZ.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTG и BDCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор