PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTF и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*

STHH

1 день
0.46%
1 месяц
45.30%
С начала года
209.56%
6 месяцев
210.55%
1 год
209.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTF и STHH


Correlation

The correlation between IBTF and STHH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

STMicroelectronics NV ADRhedged

Доходность на риск

IBTF vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина

STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+15.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.23

1.60

+4.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.41

6.23

+53.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

269.70

14.15

+255.55

IBTF vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.08, что выше коэффициента Шарпа STHH равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08

4.20

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

4.44

-4.00

Просадки

Сравнение просадок IBTF и STHH

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и STHH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTFSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-33.89%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-33.89%

+33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-10.46%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

14.90%

-14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и STHH

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTFSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

20.33%

-20.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

36.77%

-36.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

50.39%

-50.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

49.44%

-47.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

49.44%

-46.88%

Сравнение комиссий IBTF и STHH

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии STHH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и STHH

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности STHH в 0.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged
0.55%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTF and STHH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.33%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs STHH's -33.89%.

On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 2.14% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for STHH.

IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.55% for STHH.

IBTF is categorized as Government Bonds, while STHH is Technology Equities. IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.19% for STHH.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTF и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор