PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с SPTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и SPTB

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT

Доходность на риск

IBTE vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTESPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.93

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и SPTB

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTESPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.96%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.84%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и SPTB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTESPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.64%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.41%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

4.41%

-4.41%

Сравнение комиссий IBTE и SPTB

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и SPTB

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

ПозицияTTM20252024
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.

SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.03% for SPTB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор