PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRN с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBRN с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

IBRN и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBRN и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRN и XPH

2026 (YTD)2025202420232022
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		2.99%28.49%-2.78%0.92%5.85%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, IBRN показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%.

IBRN

1 день
1.00%
1 месяц
4.90%
С начала года
2.99%
6 месяцев
25.12%
1 год
56.67%
3 года*
12.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с VOOIBRN с IDNAIBRN с MEDIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с IHIIBRN с PJP
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий IBRN и XPH

IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

IBRN vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRN c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRNXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.80

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.97

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

6.54

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRN vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRN на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа XPH равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRN и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRNXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между IBRN и XPH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRN и XPH

Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XPH в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.96%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок IBRN и XPH

Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBRNXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-48.03%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.15%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-6.21%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-17.37%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.96%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRN и XPH

iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что IBRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBRNXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

9.05%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

16.40%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

24.50%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

20.57%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

22.22%

+3.17%