PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBRN с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и iShares Gold Trust (IAU).

IBRN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBRN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRN и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		2.99%28.49%-2.78%0.92%5.85%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, IBRN показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IBRN

1 день
1.00%
1 месяц
4.90%
С начала года
2.99%
6 месяцев
25.12%
1 год
56.67%
3 года*
12.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с VOOIBRN с IDNAIBRN с MEDIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с IHIIBRN с PJP
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IBRN и IAU

IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IBRN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRNIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.90

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.33

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.72

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

9.95

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRN на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между IBRN и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRN и IAU

Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.96%0.99%0.40%0.06%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBRN и IAU

Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBRNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-45.14%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-19.18%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.71%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-15.98%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.23%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRN и IAU

iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IBRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBRNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

10.44%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

24.15%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

27.64%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

17.70%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

15.83%

+9.56%