PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRIX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRIX с SWRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, IBRIX returned 2.57%/yr vs 2.66%/yr for SWRSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBRIX charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности IBRIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRIX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBRIX имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции SWRSX немного впереди с 2.66%.

IBRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.57%

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRIX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		2.43%6.11%2.09%4.30%-12.63%5.25%11.04%8.32%-1.75%2.71%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between IBRIX and SWRSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г.

0.90

The correlation between IBRIX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с IBRIX:
IBRIX с PRAIXIBRIX с DFAAXIBRIX с IFTIXIBRIX с BPRIXIBRIX с FSPWXIBRIX с SEIAXIBRIX с BKIPX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

IBRIX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRIX
Ранг доходности на риск IBRIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRIXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.61

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.47

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.73

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

8.25

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRIX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRIXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IBRIX и SWRSX

Максимальная просадка IBRIX за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRIX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRIXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-14.29%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-1.90%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-4.46%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-14.29%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-14.29%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.72%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.63%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRIX и SWRSX

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что IBRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRIXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

0.86%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.20%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

3.26%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

6.04%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

5.37%

+0.56%

Сравнение комиссий IBRIX и SWRSX

IBRIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRIX и SWRSX

Дивидендная доходность IBRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWRSX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		3.82%3.31%3.87%3.55%4.96%2.68%1.70%2.38%2.51%1.52%0.00%1.41%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

IBRIX and SWRSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRIX has higher volatility (7.12%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, IBRIX dropped -15.82% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRIX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор