Сравнение IBOT с TSXU
IBOT (VanEck Robotics ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBOT charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
IBOT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 56.33%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBOT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 28.04% | 4.92% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IBOT and TSXU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IBOT
TSXU
Сравнение IBOT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBOT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBOT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 3.95 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок IBOT и TSXU
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -35.62% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.07% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.54% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 78.90% | -57.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 78.90% | -56.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 78.90% | -56.82% |
Сравнение комиссий IBOT и TSXU
IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и TSXU
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and TSXU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.30% for IBOT.
IBOT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор