PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 22.31%/yr vs 18.28%/yr for GINN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.

IBOT

1 день
-4.75%
1 месяц
-0.26%
С начала года
24.93%
6 месяцев
24.39%
1 год
50.48%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и GINN

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		24.93%28.57%6.39%19.46%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%16.29%

Correlation

The correlation between IBOT and GINN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between IBOT and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и GINN

Секторы
IBOT
GINN

Технологии

51.6%
32.6%

Промышленность

43.3%
4.7%

Энергетика

2.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.7%

Здравоохранение

0.7%
20.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

12.4%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

IBOT
51.6%
GINN
32.6%

Промышленность

IBOT
43.3%
GINN
4.7%

Энергетика

IBOT
2.2%
GINN
1.7%

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
GINN
12.7%

Здравоохранение

IBOT
0.7%
GINN
20.6%

Сырьевые материалы

IBOT

-

GINN
0.1%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

GINN
10.7%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

GINN
1.8%

Финансовые услуги

IBOT

-

GINN
12.4%

Недвижимость

IBOT

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

IBOT

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

IBOT vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.22

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.75

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.54

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

5.39

+6.83

IBOT vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и GINN

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-41.25%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-13.18%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-22.25%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.93%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-13.28%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и GINN

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

5.81%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

12.92%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

16.57%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

21.44%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

21.07%

+1.51%

Сравнение комиссий IBOT и GINN

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и GINN

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and GINN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (10.69%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, IBOT leads with 22.31% vs 18.28% for GINN. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 22.31% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.30% for IBOT.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.50% for GINN.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор