PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IBOT is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 22.31%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBOT показывает доходность 24.93%, а GGTL немного ниже – 23.84%.

IBOT

1 день
-4.75%
1 месяц
-0.26%
С начала года
24.93%
6 месяцев
24.39%
1 год
50.48%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и GGTL

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		24.93%28.57%6.39%19.46%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%14.30%

Correlation

The correlation between IBOT and GGTL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.78

The correlation between IBOT and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и GGTL

Секторы
IBOT
GGTL

Технологии

51.6%
55.5%

Промышленность

43.3%
0.1%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
0.9%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.6%
GGTL
55.5%

Промышленность

IBOT
43.3%
GGTL
0.1%

Энергетика

IBOT
2.2%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
GGTL
0.9%

Здравоохранение

IBOT
0.7%
GGTL

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

GGTL

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

GGTL
2.9%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

GGTL

-

Финансовые услуги

IBOT

-

GGTL

-

Недвижимость

IBOT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

IBOT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.10

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.75

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.44

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

15.15

-2.92

IBOT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и GGTL

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-23.65%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-9.20%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-21.46%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.64%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.40%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.69%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и GGTL

VanEck Robotics ETF (IBOT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 10.69% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

11.18%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

16.84%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

19.45%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.19%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

18.19%

+4.39%

Сравнение комиссий IBOT и GGTL

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и GGTL

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and GGTL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to IBOT (10.69%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, IBOT leads with 22.31% vs 21.46% for GGTL. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 22.31% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.30% for IBOT.

They also come from different issuers: VanEck and Gabelli. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.90% for GGTL.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор