PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, IBOT returned 56.33% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и CRTC

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%11.26%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between IBOT and CRTC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between IBOT and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и CRTC

Секторы
IBOT
CRTC

Технологии

51.0%
33.5%

Промышленность

43.0%
14.1%

Энергетика

2.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
6.3%

Здравоохранение

0.9%
14.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

IBOT
51.0%
CRTC
33.5%

Промышленность

IBOT
43.0%
CRTC
14.1%

Энергетика

IBOT
2.8%
CRTC
7.1%

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
CRTC
6.3%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

IBOT

-

CRTC
2.6%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

CRTC
16.0%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

CRTC
0.0%

Финансовые услуги

IBOT

-

CRTC
0.2%

Недвижимость

IBOT

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

IBOT

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

IBOT vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.91

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.61

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.70

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

10.11

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.91

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.38

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBOT и CRTC

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-19.07%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-9.05%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.13%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.41%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и CRTC

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

3.23%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

9.65%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

12.77%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

15.72%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

15.72%

+6.36%

Сравнение комиссий IBOT и CRTC

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и CRTC

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and CRTC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (7.06%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, IBOT leads with 56.33% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBOT has performed better with a 56.33% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.30% for IBOT.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.35% for CRTC.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор