PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с VUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. IBND is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, IBND returned -1.50%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности IBND и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.39%.

IBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.86%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.65%

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-1.08%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-4.66%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between IBND and VUSB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

IBND vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
7.10

-6.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
13.16

-12.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

3.44

-2.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

12.43

-12.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

71.97

-70.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

7.10

-6.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

4.14

-4.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

4.09

-3.94

Просадки

Сравнение просадок IBND и VUSB

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-1.79%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-0.37%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-0.46%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-1.79%

-32.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-0.02%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-0.27%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.06%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VUSB

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.18%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

0.52%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

0.65%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

0.83%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

0.82%

+8.12%

Сравнение комиссий IBND и VUSB

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VUSB

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.74%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBND and VUSB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.04%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs VUSB's -1.79%.

On 5-year performance, VUSB leads with 3.43% vs -1.50% for IBND. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUSB has performed better with a 3.43% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.74% for IBND.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.10% for VUSB.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор