Сравнение IBND с VUSB
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. IBND is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, IBND returned -1.33%/yr vs 3.48%/yr for VUSB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности IBND и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.56%.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
VUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -4.60% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.56% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.08% |
Correlation
The correlation between IBND and VUSB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. VUSB — Ранг доходности на риск
IBND
VUSB
Сравнение IBND c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 3.15 | -2.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 11.83 | -11.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 67.06 | -67.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и VUSB
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -1.79% | -33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -0.37% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -0.46% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -1.79% | -31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | 0.00% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -0.27% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.07% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и VUSB
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.25% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 0.56% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 0.67% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 0.84% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 0.82% | +8.10% |
Сравнение комиссий IBND и VUSB
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и VUSB
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VUSB в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.38% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and VUSB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.05%) compared to VUSB (0.25%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs VUSB's -1.79%.
On 5-year performance, VUSB leads with 3.48% vs -1.33% for IBND. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VUSB has performed better with a 3.48% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
VUSB has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.77% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.10% for VUSB.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор