Сравнение IBND с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
IBND и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBND и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -7.13% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и OVT
IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
IBND vs. OVT — Ранг доходности на риск
IBND
OVT
Сравнение IBND c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.01 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.35 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 15.81 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IBND и OVT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и OVT
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и OVT
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -13.59% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -1.94% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -13.59% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -0.72% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.49% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.53% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и OVT
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.46% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 2.83% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 3.99% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 4.63% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 4.59% | +4.35% |