Сравнение IBMT с FXN
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMT returned 3.63% vs 39.73% for FXN. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMT показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 29.35%.
IBMT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.03%
FXN
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 6.15%
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.75M | $9.24M | $36.65M | |
| $1.26M | $1.28M | $1.16M |
Сравнение доходности по годам IBMT и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 0.97% | 7.26% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 29.35% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IBMT and FXN is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. FXN — Ранг доходности на риск
IBMT
FXN
Сравнение IBMT c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMT | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.98 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 7.39 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMT и FXN
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -87.39% | +84.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -13.41% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -8.44% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -37.72% | +36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.39% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и FXN
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) составляет 0.75%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что IBMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 6.90% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 17.18% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 23.34% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 28.71% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 34.81% | -30.97% |
Сравнение комиссий IBMT и FXN
IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и FXN
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FXN в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.43% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and FXN have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXN has higher volatility (6.90%) compared to IBMT (0.75%). In terms of maximum drawdown, IBMT dropped -3.18% vs FXN's -87.39%.
On 1-year performance, FXN leads with 39.73% vs 3.63% for IBMT. On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMT has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXN has performed better with a 39.73% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
IBMT has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.70% for FXN.
IBMT is categorized as Municipal Bonds, while FXN is Energy Equities. IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.64% for FXN.
FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор