Сравнение IBMR с IBMO
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - IBMR tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index while IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBMR returned 3.25%/yr vs 2.80%/yr for IBMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 1.03%.
IBMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.79% | 4.45% | 0.06% | 3.46% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.03% | 3.11% | 1.97% | 1.83% |
Correlation
The correlation between IBMR and IBMO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IBMR and IBMO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. IBMO — Ранг доходности на риск
IBMR
IBMO
Сравнение IBMR c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMR | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 6.95 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 20.64 | -14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMR и IBMO
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -14.77% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.38% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | -1.76% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -2.31% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.13% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и IBMO
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что IBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 0.79% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 1.10% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.14% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.50% | -1.46% |
Сравнение комиссий IBMR и IBMO
И IBMR, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и IBMO
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and IBMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMR has higher volatility (0.39%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs IBMO's -14.77%.
On 3-year performance, IBMR leads with 3.25% vs 2.80% for IBMO. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBMR has performed better with a 3.25% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR and IBMO have the same expense ratio: 0.18% per year.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.39% for IBMO.
IBMR tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор