PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с IBMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

IBMP и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и IBMM

2026 (YTD)
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.10%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

IBMP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.16%
3 года*
2.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с OVMIBMP с ZTAXIBMP с PUSHIBMP с MUB
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с VTEBIBMM с SUB

Сравнение комиссий IBMP и IBMM

И IBMP, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и IBMM

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.48%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и IBMM

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

0.00%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

0.00%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

0.00%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

0.00%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

0.00%

+5.07%