Сравнение IBMO с VCRM
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index while VCRM tracks the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMO returned 2.78% vs 8.13% for VCRM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for VCRM.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 2.08%.
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 3.11% | 0.12% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.08% | 4.91% | -0.58% |
Correlation
The correlation between IBMO and VCRM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between IBMO and VCRM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. VCRM — Ранг доходности на риск
IBMO
VCRM
Сравнение IBMO c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.58 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 3.00 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 11.11 | +10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и VCRM
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -4.12% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -2.72% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.13% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.73% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и VCRM
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.98% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.17% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 3.05% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.89% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.89% | +0.63% |
Сравнение комиссий IBMO и VCRM
IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и VCRM
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VCRM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and VCRM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCRM has higher volatility (0.98%) compared to IBMO (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs VCRM's -4.12%.
On 1-year performance, VCRM leads with 8.13% vs 2.78% for IBMO. On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 8.13% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IBMO.
VCRM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.39% for IBMO.
IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while VCRM tracks S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.12% for VCRM.
VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор