PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMO с PSCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBMO returned 0.67%/yr vs 10.77%/yr for PSCE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.33%.

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.71%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMO и PSCE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.94%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-31.68%

Correlation

The correlation between IBMO and PSCE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с BSSXIBMO с ZTAXIBMO с IBMM
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Доходность на риск

IBMO vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.32

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.92

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

6.61

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

16.61

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IBMO и PSCE

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMOPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-96.21%

+81.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-9.41%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

-44.57%

+42.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

-45.42%

+36.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.71%

+74.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-58.83%

+56.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

3.74%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и PSCE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.21%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMOPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

7.96%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

18.54%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

27.01%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

37.44%

-35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

43.26%

-38.74%

Сравнение комиссий IBMO и PSCE

IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и PSCE

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности PSCE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

IBMO and PSCE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to IBMO (0.21%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs PSCE's -96.21%.

On 5-year performance, PSCE leads with 10.77% vs 0.67% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCE has performed better with a 10.77% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.

IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.84% for PSCE.

IBMO is categorized as Municipal Bonds, while PSCE is Energy Equities. IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.29% for PSCE.

IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMO и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор