Сравнение IBMO с PEY
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBMO returned 0.62%/yr vs 8.88%/yr for PEY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for PEY.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и PEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%.
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
PEY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 16.75%
- С начала года
- 23.74%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IBMO и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 23.74% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 9.31% |
Correlation
The correlation between IBMO and PEY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between IBMO and PEY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. PEY — Ранг доходности на риск
IBMO
PEY
Сравнение IBMO c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMO | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 2.63 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 7.37 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMO и PEY
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и PEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -72.81% | +58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -8.88% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -17.90% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | -17.90% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -12.81% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.16% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и PEY
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.31%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 5.28% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 10.09% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 14.28% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 16.44% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 18.89% | -14.41% |
Сравнение комиссий IBMO и PEY
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и PEY
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PEY в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.14% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and PEY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEY has higher volatility (5.28%) compared to IBMO (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs PEY's -72.81%.
On 5-year performance, PEY leads with 8.88% vs 0.62% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PEY has performed better with a 8.88% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.
PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.40% for IBMO.
IBMO is categorized as Municipal Bonds, while PEY is Mid Cap Value Equities. IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.54% for PEY.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и PEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор