PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBMO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%2.21%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с VTEBIBMO с IBMMIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с IWM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBMO и IBIT

IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

-0.44

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.37

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.35

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

-0.75

+15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.44

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между IBMO и IBIT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и IBIT

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и IBIT

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-49.36%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-49.36%

+48.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-45.80%

+45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-14.18%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

23.27%

-23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

12.95%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

36.76%

-35.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

45.40%

-44.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

51.21%

-49.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

51.21%

-46.64%