PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMO с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

IBMO и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и HYMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с VTEBIBMO с ZTAXIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с IWM
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий IBMO и HYMB

IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMO vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.49

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.61

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.71

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

1.74

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.49

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBMO и HYMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и HYMB

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и HYMB

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-29.57%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-5.07%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

-20.15%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.57%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.84%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.06%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и HYMB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.21%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.95%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

5.95%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

6.63%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

11.34%

-6.77%