PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

IBMN и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMN и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.57%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.71%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с PUSHIBMN с OVM
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSMZTAX с BSMP

Сравнение комиссий IBMN и ZTAX

IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.21

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.49

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.52

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.27

1.39

+20.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.21

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между IBMN и ZTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и ZTAX

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и ZTAX

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-15.33%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-10.47%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.92%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.87%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.92%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и ZTAX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.47%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

24.05%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

25.93%

-24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

27.25%

-25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

27.25%

-23.31%