PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

IBMN и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и VTES

2026 (YTD)202520242023
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.53%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.38%
1 год
1.62%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с OVMIBMN с PUSH
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий IBMN и VTES

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

IBMN vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.91

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.43

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.84

7.44

+15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.76

-1.17

Корреляция

Корреляция между IBMN и VTES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и VTES

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VTES в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.68%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и VTES

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-2.42%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.59%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.24%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.48%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.49%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и VTES

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.69%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.96%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.83%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

1.75%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.75%

+2.19%