PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMN с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMN и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*

VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.63%
3 года*
3.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMN и VTES


2026 (YTD)202520242023
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
0.00%2.49%2.33%2.53%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
0.66%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between IBMN and VTES is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.41

Over the past year, the correlation between IBMN and VTES has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

IBMN vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMNVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.70

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

2.48

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.21

7.36

+16.85

IBMN vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMNVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.81

-1.23

Просадки

Сравнение просадок IBMN и VTES

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и VTES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMNVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-2.42%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-1.47%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-1.80%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.62%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.50%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.49%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и VTES

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMNVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.35%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.97%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

1.24%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.72%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

1.72%

+2.17%

Сравнение комиссий IBMN и VTES

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и VTES

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTES в 2.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBMN and VTES have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTES has higher volatility (0.35%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs VTES's -2.42%.

On 3-year performance, VTES leads with 3.23% vs 2.44% for IBMN. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTES has performed better with a 3.23% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IBMN.

VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.14% for IBMN.

IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.07% for VTES.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMN и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор