Сравнение IBMN с FCA
IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IBMN is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBMN returned 0.47%/yr vs 5.03%/yr for FCA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBMN charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for FCA.
Доходность
Сравнение доходности IBMN и FCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам IBMN и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 2.33% | 2.42% | -4.43% | -0.41% | 4.83% | 6.87% | 2.91% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.99% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -5.72% |
Correlation
The correlation between IBMN and FCA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between IBMN and FCA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMN vs. FCA — Ранг доходности на риск
IBMN
FCA
Сравнение IBMN c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.34 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 4.04 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | 11.48 | +12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.13 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и FCA
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и FCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMN | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -45.56% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -11.13% | +10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -26.13% | +25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | -42.47% | +35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -8.50% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -21.62% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.91% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и FCA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMN | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.33% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 16.57% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 22.29% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 27.59% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 26.63% | -22.74% |
Сравнение комиссий IBMN и FCA
IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и FCA
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FCA в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.30% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMN and FCA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCA has higher volatility (8.33%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs FCA's -45.56%.
On 5-year performance, FCA leads with 5.03% vs 0.47% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FCA has performed better with a 5.03% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.
FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.14% for IBMN.
IBMN is categorized as Municipal Bonds, while FCA is China Equities. IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.80% for FCA.
IBMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMN и FCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор