PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBMM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и ACWI

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		8.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IBMM vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и ACWI

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-56.00%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.61%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и ACWI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.79%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.05%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.11%

-17.11%

Сравнение комиссий IBMM и ACWI

IBMM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и ACWI

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IBMM.

IBMM is categorized as Municipal Bonds, while ACWI is Global Equities. IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор