Сравнение IBM с SNOW
IBM (International Business Machines Corporation) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, IBM returned 18.01%/yr vs -0.66%/yr for SNOW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 6.12%.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
SNOW
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 54.40%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | 4.30% |
SNOW Snowflake Inc. | 6.12% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between IBM and SNOW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between IBM and SNOW shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
SNOW:
$80.40B
IBM:
$11.32
SNOW:
-$3.53
IBM:
3.75
SNOW:
15.70
IBM:
7.86
SNOW:
39.02
IBM:
$68.91B
SNOW:
$5.03B
IBM:
$40.64B
SNOW:
$3.38B
IBM:
$15.71B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SNOW — Ранг доходности на риск
IBM
SNOW
Сравнение IBM c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и SNOW
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -72.99% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -56.30% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -56.30% | +25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -72.99% | +42.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -42.08% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -49.02% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 25.93% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SNOW
Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 21.43%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.77%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 35.77% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 52.64% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 65.34% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 61.88% | -34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 62.68% | -36.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SNOW
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и SNOW
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and SNOW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.77%) compared to IBM (21.43%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор