Сравнение IBM с ASIC
IBM (International Business Machines Corporation) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, IBM returned -0.65% vs -13.46% for ASIC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и ASIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у ASIC с доходностью -1.14%.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и ASIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 8.55% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
Correlation
The correlation between IBM and ASIC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
ASIC:
$1.03B
IBM:
$11.32
ASIC:
$1.95
IBM:
24.05
ASIC:
10.66
IBM:
0.29
ASIC:
0.05
IBM:
3.75
ASIC:
2.06
IBM:
7.86
ASIC:
1.64
IBM:
$68.91B
ASIC:
$470.18M
IBM:
$40.64B
ASIC:
$257.61M
IBM:
$15.71B
ASIC:
$120.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. ASIC — Ранг доходности на риск
IBM
ASIC
Сравнение IBM c ASIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | ASIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.44 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.79 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и ASIC
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ASIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -33.63% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -30.77% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -15.84% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -18.99% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 17.98% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и ASIC
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 9.65% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 33.68% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 47.68% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 47.79% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 47.79% | -21.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и ASIC
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и ASIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и ASIC
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and ASIC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to ASIC (9.65%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ASIC's -33.63%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и ASIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор