Сравнение IBLC с SETH
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 46.13% vs 3.27% for SETH. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 55.72%.
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 25.75%
- С начала года
- 55.72%
- 6 месяцев
- 54.14%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | 27.05% | 18.58% | 81.13% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 55.72% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between IBLC and SETH is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between IBLC and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. SETH — Ранг доходности на риск
IBLC
SETH
Сравнение IBLC c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.06 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.10 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и SETH
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -80.74% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -54.14% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -57.23% | +37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -54.81% | +29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.92% | 33.50% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и SETH
Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 17.25%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 19.60% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 46.18% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.05% | 69.26% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.52% | 69.68% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.52% | 69.68% | -5.16% |
Сравнение комиссий IBLC и SETH
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и SETH
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности SETH в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.88% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and SETH have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.60%) compared to IBLC (17.25%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, IBLC leads with 46.13% vs 3.27% for SETH. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 17.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 46.13% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 5.15% for IBLC.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.95% for SETH.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор