Сравнение IBLC с OND
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 30.76%/yr vs 13.68%/yr for OND. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for OND.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и OND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -14.74%.
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
OND
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- -14.74%
- 1 год
- -19.04%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.72K | $478.48K | $755.73K | |
| $3.92K | $3.24K | $11.98K |
Сравнение доходности по годам IBLC и OND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
OND ProShares On-Demand ETF | -14.74% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -11.20% |
Correlation
The correlation between IBLC and OND is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between IBLC and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. OND — Ранг доходности на риск
IBLC
OND
Сравнение IBLC c OND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | OND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.57 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.88 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и OND
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и OND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | OND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -59.02% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -33.80% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -33.80% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -28.15% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -30.26% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 21.60% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и OND
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с ProShares On-Demand ETF (OND) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | OND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.70% | 5.66% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 16.00% | +27.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 20.82% | +36.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 26.94% | +37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.43% | 26.94% | +37.49% |
Сравнение комиссий IBLC и OND
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии OND в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и OND
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and OND have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to OND (5.66%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs OND's -59.02%.
On 3-year performance, IBLC leads with 30.76% vs 13.68% for OND. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 30.76% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for OND.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while OND is Communications Equities. IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.58% for OND.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и OND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор