Сравнение IBLC с OND
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 43.02%/yr vs 13.91%/yr for OND. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for OND.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и OND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -18.98%.
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и OND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -11.20% |
Correlation
The correlation between IBLC and OND is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between IBLC and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. OND — Ранг доходности на риск
IBLC
OND
Сравнение IBLC c OND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | OND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.60 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -1.05 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и OND
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и OND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | OND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -59.02% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -33.80% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | -33.80% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -31.72% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -30.29% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.92% | 19.16% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и OND
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ProShares On-Demand ETF (OND) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | OND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 6.50% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 15.82% | +25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.05% | 20.85% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.52% | 27.08% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.52% | 27.08% | +37.44% |
Сравнение комиссий IBLC и OND
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии OND в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и OND
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and OND have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.25%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs OND's -59.02%.
On 3-year performance, IBLC leads with 43.02% vs 13.91% for OND. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 43.02% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for OND.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while OND is Communications Equities. IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.58% for OND.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и OND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор