PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с OND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 50.11%/yr vs 16.26%/yr for OND. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -14.37%.

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

OND

1 день
-0.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-10.42%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и OND

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-57.76%
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.37%26.72%32.00%27.03%-9.84%

Correlation

The correlation between IBLC and OND is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.62

The correlation between IBLC and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и OND

Секторы
IBLC
OND

Финансовые услуги

66.6%

-

Технологии

30.7%
24.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
23.5%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

3.3%

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
OND

-

Технологии

IBLC
30.7%
OND
24.8%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
OND
23.5%

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
OND

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
OND
2.0%

Сырьевые материалы

IBLC

-

OND

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

OND

-

Энергетика

IBLC

-

OND

-

Здравоохранение

IBLC

-

OND

-

Промышленность

IBLC

-

OND
4.2%

Недвижимость

IBLC

-

OND
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с CQQQOND с FUTY

Доходность на риск

IBLC vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.51

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.59

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.31

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-0.58

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.51

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.08

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IBLC и OND

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-59.02%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-33.80%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-33.80%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-27.84%

+13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-30.31%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

17.90%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и OND

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с ProShares On-Demand ETF (OND) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

5.33%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

15.36%

+25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

20.57%

+34.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.46%

27.14%

+37.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.46%

27.14%

+37.32%

Сравнение комиссий IBLC и OND

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и OND

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and OND have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to OND (5.33%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, IBLC leads with 50.11% vs 16.26% for OND. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 50.11% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for OND.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while OND is Communications Equities. IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.58% for OND.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор