PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с IWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 48.31%/yr vs 25.47%/yr for IWY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.20%.

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
-1.41%
1 месяц
5.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.65%
1 год
26.69%
3 года*
25.47%
5 лет*
16.45%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и IWY

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.20%18.19%34.89%46.49%-13.80%

Correlation

The correlation between IBLC and IWY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.62

The correlation between IBLC and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и IWY

Секторы
IBLC
IWY

Финансовые услуги

66.6%
5.6%

Технологии

30.7%
54.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
13.9%

Коммунальные услуги

0.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
IWY
5.6%

Технологии

IBLC
30.7%
IWY
54.9%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
IWY
13.9%

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
IWY
1.1%

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
IWY
11.4%

Сырьевые материалы

IBLC

-

IWY
0.3%

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

IWY
3.0%

Энергетика

IBLC

-

IWY
0.0%

Здравоохранение

IBLC

-

IWY
6.6%

Промышленность

IBLC

-

IWY
4.0%

Недвижимость

IBLC

-

IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

IBLC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.73

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.36

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.61

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

5.26

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IBLC и IWY

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-32.68%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-16.63%

-28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-23.22%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-1.82%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-4.75%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

5.09%

+17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и IWY

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

3.69%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.76%

11.65%

+29.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

15.54%

+39.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.49%

21.48%

+43.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.49%

20.97%

+43.52%

Сравнение комиссий IBLC и IWY

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и IWY

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and IWY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs IWY's -32.68%.

On 3-year performance, IBLC leads with 48.31% vs 25.47% for IWY. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 48.31% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.33% for IWY.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while IWY is Large Cap Growth Equities. IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.20% for IWY.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор