Сравнение IBLC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IBLC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.68% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%.
IBLC
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- 57.18%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и IVV
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IBLC vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBLC
IVV
Сравнение IBLC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 7.32 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и IVV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и IVV
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.06% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и IVV
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -55.25% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -12.06% | -32.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -6.26% | -35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -10.85% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 2.53% | +17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и IVV
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 5.30% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 9.45% | +34.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 18.31% | +40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 16.89% | +48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.16% | 18.04% | +47.12% |