PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с FDIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 50.11%/yr vs 41.94%/yr for FDIG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 18.75%.

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-57.76%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%18.41%166.00%-51.65%

Correlation

The correlation between IBLC and FDIG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.98

The correlation between IBLC and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и FDIG

Секторы
IBLC
FDIG

Финансовые услуги

66.6%
56.6%

Технологии

30.7%
39.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.9%

Коммунальные услуги

0.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
FDIG
56.6%

Технологии

IBLC
30.7%
FDIG
39.5%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
FDIG
0.9%

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
FDIG
0.8%

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
FDIG
0.5%

Сырьевые материалы

IBLC

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

FDIG

-

Энергетика

IBLC

-

FDIG

-

Здравоохранение

IBLC

-

FDIG

-

Промышленность

IBLC

-

FDIG
1.7%

Недвижимость

IBLC

-

FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

IBLC vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.90

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.46

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.95

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

1.83

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FDIG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.90

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IBLC и FDIG

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-58.32%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-46.69%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-49.66%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-21.35%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-26.16%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

24.14%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и FDIG

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

12.64%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

35.87%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

49.50%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.46%

60.78%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.46%

60.78%

+3.68%

Сравнение комиссий IBLC и FDIG

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и FDIG

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IBLC and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to FDIG (12.64%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs FDIG's -58.32%.

On 3-year performance, IBLC leads with 50.11% vs 41.94% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 50.11% return vs 41.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.03% for FDIG.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while FDIG is Blockchain. IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.39% for FDIG.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор