Сравнение IBLC с EZBC
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 4.27% vs -46.31% for EZBC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 20.96% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between IBLC and EZBC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between IBLC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
IBLC
EZBC
Сравнение IBLC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.87 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.40 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и EZBC
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -53.35% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -53.35% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -48.92% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -17.75% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 33.13% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и EZBC
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 10.76% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 34.80% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 44.30% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 49.84% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 49.84% | +14.47% |
Сравнение комиссий IBLC и EZBC
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и EZBC
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and EZBC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, IBLC leads with 4.27% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 4.27% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for EZBC.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.19% for EZBC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор