Сравнение IBLC с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
IBLC и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 78.57% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и BITC
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
IBLC vs. BITC — Ранг доходности на риск
IBLC
BITC
Сравнение IBLC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.36 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.33 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.36 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.58 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.36 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и BITC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BITC
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BITC
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -38.51% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -26.51% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -31.54% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -15.81% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 16.53% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BITC
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 12.07% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 19.16% | +25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.28% | 26.66% | +31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 47.60% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.13% | 47.60% | +17.53% |