Сравнение IBLC с BFJL
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, IBLC returned 4.27% vs -15.77% for BFJL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 10.55% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between IBLC and BFJL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between IBLC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
IBLC
BFJL
Сравнение IBLC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.74 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.03 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и BFJL
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -21.27% | -41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -21.27% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -18.46% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -12.67% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 15.27% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и BFJL
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 2.86% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 6.80% | +34.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 13.16% | +42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 13.27% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 13.27% | +51.04% |
Сравнение комиссий IBLC и BFJL
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и BFJL
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and BFJL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, IBLC leads with 4.27% vs -15.77% for BFJL. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 4.27% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.41% for BFJL.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.90% for BFJL.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор