PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. IBLC is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, IBLC returned 64.83% vs 2.95% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBLC charges 0.47%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и BAMU

2026 (YTD)202520242023
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%88.90%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between IBLC and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.02

The correlation between IBLC and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBLC и BAMU

Секторы
IBLC
BAMU

Финансовые услуги

66.6%
98.8%

Технологии

30.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
BAMU
98.8%

Технологии

IBLC
30.7%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
BAMU

-

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
BAMU

-

Сырьевые материалы

IBLC

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

BAMU

-

Энергетика

IBLC

-

BAMU

-

Здравоохранение

IBLC

-

BAMU

-

Промышленность

IBLC

-

BAMU

-

Недвижимость

IBLC

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

IBLC vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
5.01

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
8.83

-7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

2.42

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

25.06

-23.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

98.57

-95.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

5.01

-3.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

4.15

-3.76

Просадки

Сравнение просадок IBLC и BAMU

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-0.36%

-62.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-0.12%

-44.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

0.00%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-0.02%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

0.03%

+22.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и BAMU

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

0.07%

+14.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

0.43%

+40.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

0.59%

+54.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.46%

0.87%

+63.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.46%

0.87%

+63.59%

Сравнение комиссий IBLC и BAMU

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и BAMU

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

IBLC and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs 2.95% for BAMU. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.06% for BAMU.

IBLC is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор